6. Rizika bankovních obchodů

banka věčně bojuje se 3 faktory: riziko, zisk, likvidita.
banka je v zásadě institucí dosahující zisku podstupováním rizika. existují celá řada rizik, která jsou spolu často propojena.
· úvěrové riziko je hlavním bankovním rizikem. =klient nebude schopen plnit své závazky vůči bance. toto riziko vzniká z úvěrů poskytnutých bankou a z jiných rozvahových (a podrozvahových) obchodů či transakcí. rovněž existuje riziko z koncentrace, a to v případě, kdy banka je nepřiměřeně angažována v určité kategorii nebo typu rizika. týká se rizika r. země, r. odvětví, r. vyplývajícího z úvěru poskytnutého ESSK a investičního r.
faktory zvyšující úvěrové riziko:
– velký objem úvěrů poskytnutých malému počtu klientů, odvětví nebo zemí (tzv. koncentrace úvěrů;
– velký objem úvěrů poskytnutých vzájemně propojeným dlužníkům (rodiny, skupiny společností);
faktory snižující úvěrové riziko:
– konzervativní přístup managementu a úvěrová politika banky;
– dokonalý schvalovací proces před poskytnutím úvěru;
– přiměřené limity ÚA banky vůči klientům;
– pravidelné monitorování rizika;
– řádné zajištění nebo pojištění úvěru;
– diverzifikace rizika mezi odvětví a země;
· úrokové riziko základní snahou banky je získávat prostředky za nižší úrok a poskytovat úvěry za vyšší úrok. úrokové r., vyplývající ze změn úrokové sazby, má vliv na ziskovost banky. čím delší splatnost, tím větší riziko změny hodnoty.
faktory zvyšující úrokové riziko: – nestálost úrokových sazeb; – nevyvážená lhůtní struktura A a P;
faktory snižující úrokové riziko: – stanovení limitů na otevřené pozice; – hedging za pomoci finančních termínovaných kontraktů nebo jiných instrumentů; – monitorování rizika;
· likvidní riziko =banka nebude schopna splnit své hotovostní nebo platební závazky v době jejich splatnosti. riziko vzniká, když se nekryjí peněžní toky na straně aktiv a pasiv. (refinancování DD úvěrů KD vklady).
v praxi banky řídí úrokové a úvěrové riziko společně, protože kroky podniknuté k zajištění jednoho rizika mají vliv na r. druhé.
faktory zvyšující likvidní riziko:
– ztráta důvěry trhu v banku z důvodu nedostatečné ziskovosti (či z jiných důvodů);
– nestabilní FT
– závislost na jednom trhu nebo malém počtu klientů, pokud jde o vklady;
– nedměrné využití DD úvěrů a KD depozit;
faktory snižující likvidní riziko:
– dostatečná likvidní aktiva (hotovost, vklady na požádání, obchodovatelné CP);
– stand-by úvěrové linky u jiných institucí;
– možnost dodatečného financování ze závislých zdrojů (akcionáři);
– existence institutu věřitele poslední instance, resp. pojištění vkladů;
– dodržení vyvážené struktury splatnosti A a P;