Hodnocení banky a vstupy při hodnocení banky

1. Kdo hodnotí banky? (subjekt)
2. Proč jsou hodnoceny? (motiv)
3. Podklady, informace k hodnocení, které využívá? (jak hodnotí)

BANKA – BANKA
1.banky jsou hodnoceny jinými bankami

2.motiv –bezpečnost spolupráce, řízení úvěrového rizika, kontrola banky které svěřuji své prostředky

3.informace: analýza veřejných informací, info z mezibankovního trhu – ty banky vědí, jak se reaguje v jaké situaci – vyhodnocují aktivity ostatních bank. Jsou schopny rozpoznat problémy, rizikové chování..
s problémovými bankami nejdříve rozvážou úvěrové linky – 1. signál problémů banky. RUN na banku se nejdříve projevuje tam.

CEB – BANKA
1.banky jsou hodnoceny Českou národní bankou

2.motiv – musí, je ze zákona povinna dohlížet – pečovat o stabilitu systému, bezpečnost a důvěryhodnost.

3.Banky musí CENTRÁLNÍ BANCE poskytovat velké množství informací, ta jako regulátor si může informace vyžádat – ze všech subjektů je informována nejlépe.

INVESTOR – BANKA
1.investoři –akcionáři, vlastníci, věřitelé banky (klienti)

2.akcionáři, vlastníci – sledování efektivnosti, ziskovosti banky – hodnocení výkonnosti; věřitelé (klienti) – mají zájem zjistit situaci subjektů, kterým svěřili své prostředky (úvěrové riziko).

3.INFORMACE – mají u věřitelů veřejný charakter- veřejně dostupná bilance a jiné výkazy – líní investoři se spolehnou na služby ratingové agentury, u vlastníků a akcionářů je to trochu jinak – informace získávají na valné hromadě od managementu banky – ten jim ale může předstírat krásný obrázek o výkonnosti…

AD CENTRÁLNÍ BANKA – BANKA
– jak hodnotí – vnitřní rating
– metoda CAMELS (nejsme v trafice ani v zoologické zahradě)
– budeme dešifrovat
– C – Capital (ČNB hodnotí kapitál banky – skladbu kapitálu, vlastnickou strukturu, vývoj fondů které do banky vstupují, kapitálovou přiměřenost)
– A – Assets (aktiva – charakter s ohledem na riziko, kvalitu úvěrového portfolia (likviditní, tržní, úvěrové riziko)
– M – Management – ČNB potvrzuje osoby navržené do nejvyšších funkcí, informace o personálním obsazení, profesní připravenost
– E – Earnings – zisky, výnosy – ČNB sleduje trend, nevhodné jsou velké výkyvy
– L – Liquidity – likvidita – informace ohledně řízení likvidity, pravidla
– S – Sensitivity to risk – citlivost k riziku – hodnocení metod řízení rizik, které banka používá